Фрактали Форекс - це простий і в той же час багатогранний інструмент аналізу, який можна використовувати самостійно і в комплексі з іншими індикаторами. Давайте розберемося, як використовуються індикатори при торгівлі.
1. Індикатор Фрактал: основи застосування на Форекс
Головне, для чого використовуються в сучасній торгівлі фрактали - це визначення цінових максимумів і мінімумів, тобто точки можливого розвороту цінового руху. Для того щоб на графіку утворився фрактал вгору, необхідно, щоб була послідовність з, мінімум, 5 свічок, в якій центральна, третя свічка утворює максимум, такі ж правила дотримуються, тільки з точністю до навпаки, при формуванні фрактала вниз. На графіку це виглядає так.
Якщо розглядати фрактали у вигляді точки локального максимуму або мінімуму, який ціна не змогла подолати, то в разі пробою такого рівня це свідчитиме про силу висхідного або низхідного руху. Або ж якщо ціна не в змозі подолати цей рівень, то можливий розворот тренда. Ці припущення лягли в основу торгової системи, яка використовує такий індикатор, як фрактал. До того ж, така стратегія досить проста, хоч і не є найприбутковішою.
Також трейдери, які проводять фрактальний аналіз Форекс, використовують освічені фрактали як ліній опорів і підтримки. Ось кілька прикладів на графіку.
2. Як проводити фрактальний аналіз Форекс?
Щоб провести якісний аналіз, заснований на фракталах, досвідчені трейдери часом витрачають багато часу для вивчення цього індикатора. Справа в тому, що, незважаючи на свою гадану простоту, фрактал - досить багатогранний показник, який використовується в багатьох торговельних стратегіях. Найчастіше його використовують як фільтр, що відсіває помилкові сигнали. Хоча існують і торговельні системи, в яких фрактал - один з основних елементів, але про це трохи пізніше.
Часто трейдери використовують фрактали для визначення точок, за якими будуються трендові лінії, як, наприклад, на малюнку.
Крім того, фрактали добре показують напрямок тренда. Якщо на графіку ціни бичачі фрактали (ті, які утворені на масімумах ціни) превалюють над ведмежими (ті, які утворені на мінімумах) - то тренд в даний момент висхідний, якщо ситуація міняється, і стає більше ведмежих фракталів, то, відповідно, тренд спадний . Якщо ж кількість фракталів приблизно однаково, значить, ринок перебуває у флеті.
Ця особливість фракталів особливо цінна для початківців трейдерів, оскільки з першого погляду на графік їм достатньо складно визначити напрям тренда на ринку. А так, приділивши пару хвилин аналізу декількох таймфреймів, вони зможуть визначити, в який бік рухається ціна, а значить, безбоязно зможуть укладати угоди в напрямку існуючого руху.
3. Фрактальна теорія ринку Forex і використання її Біллом Вільямсом
Незважаючи на те, що використання фракталів трейдерами почалося далеко не в цьому столітті, нове життя їм дав Білл Вільямс, який включив їх в свою торгову стратегію. Ця стратегія досить швидко стала популярною серед трейлерів після виходу книги Б. Вільямса «Теорія хаосу». У торговельній системі Уїльямса сигналом на покупку фінансового активу буде фрактал, утворений вище зубів алігатора (червона серединна лінія індикатора). Якщо такий фрактал сформувався, то трейдер ставить відкладений ордер на покупку на кілька пунктів вище фрактала.
Таким же сигналом, тільки вже для відкладеного ордера на продаж, буде сформувався ведмежий фрактал, який знаходиться нижче зубів алігатора. Для наочності наведемо приклад в терміналі.
На малюнку синім кольором відзначені відкладені ордери на покупку, а червоним - на продаж. Такий відкладений ордер діє до моменту свого спрацювання або появи нового сигналу. Якщо сигнал сформувався в напрямку вже оформленого відкладеного ордера, потрібно просто змінити рівень його спрацьовування, а якщо сигнал сформувався в протилежному напрямку, тоді попередній сигнал скасовується.
Стоп-лосс по цій стратегії ставиться за лінією зубів алігатора, тейк-профіт же не встановлюється. Навпаки, в разі появи нового сигналу на покупку або продаж їх можна використовувати для нарощування позиції. Операція закривається при досягненні стоп-лосс, який є динамічним, тому вже через кілька годин після відкриття позиції переходить в беззбитковість. Перевага подібної стратегії - в її простоті. Здавалося б, глибокого аналізу робити не варто ... Всього лише поглядай на графік, да виставляй відкладені ордери.
Але в цій простоті прихований і підступ. Дана стратегія дає занадто багато хибних сигналів, та й сам її автор зізнавався в тому, що сьогодні по його стратегії прибутково торгувати на Форекс неможливо.
Що ж, так буває. Ринок міняється, і часом прибуткові стратегії перестають працювати. Тому наша порада - не використовувати стратегію Б. Вільямса поодинці, краще застосовувати її в синтезі з іншими, підтверджуючи чи спростовуючи сигнали один одного. Тоді вона зможе принести реальну користь, яка буде виражена в отриманого прибутку.
4. У чому цінність фрактала для трейдера?
Підводячи підсумки, можна сказати, що для успішного використання такого інструменту, як фрактал, варто акцентувати свою увагу на деяких основних моментах. Не варто забувати, що фрактал - це індикатор, який подає сигнали з запізненням, тому для підтвердження розворотів його краще використовувати, як підтверджує, а вершини і підстави шукати за допомогою інших методів аналізу.
Чим більше свічок використовується на графіку для освіти фрактала, тим надійніше сигнал розвороту. До того ж, чим менше часовий інтервал, тим виникає більше сигналів, деякі з яких з великою часткою ймовірності можуть бути помилковими. Довгострокові фрактали є надійнішими, тому по короткострокових фракталам є сенс торгувати тільки в узгодженні з довгостроковими. Інакше є шанс напоротися на продовження довгострокового тренда і дуже швидко втратити свій депозит.
Як ми можемо бачити, фрактали - інструмент досить ефективний, але тільки в поєднанні з іншими інструментами, особливо при ідентифікації розвороту. Класичне їх застосування - з індикатором «Алігатор», але сучасні трейдери не втомлюються шукати нові шляхи для підвищення прибутковості використання фрактальної теорії.
1. Індикатор Фрактал: основи застосування на Форекс
Головне, для чого використовуються в сучасній торгівлі фрактали - це визначення цінових максимумів і мінімумів, тобто точки можливого розвороту цінового руху. Для того щоб на графіку утворився фрактал вгору, необхідно, щоб була послідовність з, мінімум, 5 свічок, в якій центральна, третя свічка утворює максимум, такі ж правила дотримуються, тільки з точністю до навпаки, при формуванні фрактала вниз. На графіку це виглядає так.
Якщо розглядати фрактали у вигляді точки локального максимуму або мінімуму, який ціна не змогла подолати, то в разі пробою такого рівня це свідчитиме про силу висхідного або низхідного руху. Або ж якщо ціна не в змозі подолати цей рівень, то можливий розворот тренда. Ці припущення лягли в основу торгової системи, яка використовує такий індикатор, як фрактал. До того ж, така стратегія досить проста, хоч і не є найприбутковішою.
Також трейдери, які проводять фрактальний аналіз Форекс, використовують освічені фрактали як ліній опорів і підтримки. Ось кілька прикладів на графіку.
2. Як проводити фрактальний аналіз Форекс?
Щоб провести якісний аналіз, заснований на фракталах, досвідчені трейдери часом витрачають багато часу для вивчення цього індикатора. Справа в тому, що, незважаючи на свою гадану простоту, фрактал - досить багатогранний показник, який використовується в багатьох торговельних стратегіях. Найчастіше його використовують як фільтр, що відсіває помилкові сигнали. Хоча існують і торговельні системи, в яких фрактал - один з основних елементів, але про це трохи пізніше.
Часто трейдери використовують фрактали для визначення точок, за якими будуються трендові лінії, як, наприклад, на малюнку.
Крім того, фрактали добре показують напрямок тренда. Якщо на графіку ціни бичачі фрактали (ті, які утворені на масімумах ціни) превалюють над ведмежими (ті, які утворені на мінімумах) - то тренд в даний момент висхідний, якщо ситуація міняється, і стає більше ведмежих фракталів, то, відповідно, тренд спадний . Якщо ж кількість фракталів приблизно однаково, значить, ринок перебуває у флеті.
Ця особливість фракталів особливо цінна для початківців трейдерів, оскільки з першого погляду на графік їм достатньо складно визначити напрям тренда на ринку. А так, приділивши пару хвилин аналізу декількох таймфреймів, вони зможуть визначити, в який бік рухається ціна, а значить, безбоязно зможуть укладати угоди в напрямку існуючого руху.
3. Фрактальна теорія ринку Forex і використання її Біллом Вільямсом
Незважаючи на те, що використання фракталів трейдерами почалося далеко не в цьому столітті, нове життя їм дав Білл Вільямс, який включив їх в свою торгову стратегію. Ця стратегія досить швидко стала популярною серед трейлерів після виходу книги Б. Вільямса «Теорія хаосу». У торговельній системі Уїльямса сигналом на покупку фінансового активу буде фрактал, утворений вище зубів алігатора (червона серединна лінія індикатора). Якщо такий фрактал сформувався, то трейдер ставить відкладений ордер на покупку на кілька пунктів вище фрактала.
Таким же сигналом, тільки вже для відкладеного ордера на продаж, буде сформувався ведмежий фрактал, який знаходиться нижче зубів алігатора. Для наочності наведемо приклад в терміналі.
На малюнку синім кольором відзначені відкладені ордери на покупку, а червоним - на продаж. Такий відкладений ордер діє до моменту свого спрацювання або появи нового сигналу. Якщо сигнал сформувався в напрямку вже оформленого відкладеного ордера, потрібно просто змінити рівень його спрацьовування, а якщо сигнал сформувався в протилежному напрямку, тоді попередній сигнал скасовується.
Стоп-лосс по цій стратегії ставиться за лінією зубів алігатора, тейк-профіт же не встановлюється. Навпаки, в разі появи нового сигналу на покупку або продаж їх можна використовувати для нарощування позиції. Операція закривається при досягненні стоп-лосс, який є динамічним, тому вже через кілька годин після відкриття позиції переходить в беззбитковість. Перевага подібної стратегії - в її простоті. Здавалося б, глибокого аналізу робити не варто ... Всього лише поглядай на графік, да виставляй відкладені ордери.
Але в цій простоті прихований і підступ. Дана стратегія дає занадто багато хибних сигналів, та й сам її автор зізнавався в тому, що сьогодні по його стратегії прибутково торгувати на Форекс неможливо.
Що ж, так буває. Ринок міняється, і часом прибуткові стратегії перестають працювати. Тому наша порада - не використовувати стратегію Б. Вільямса поодинці, краще застосовувати її в синтезі з іншими, підтверджуючи чи спростовуючи сигнали один одного. Тоді вона зможе принести реальну користь, яка буде виражена в отриманого прибутку.
4. У чому цінність фрактала для трейдера?
Підводячи підсумки, можна сказати, що для успішного використання такого інструменту, як фрактал, варто акцентувати свою увагу на деяких основних моментах. Не варто забувати, що фрактал - це індикатор, який подає сигнали з запізненням, тому для підтвердження розворотів його краще використовувати, як підтверджує, а вершини і підстави шукати за допомогою інших методів аналізу.
Чим більше свічок використовується на графіку для освіти фрактала, тим надійніше сигнал розвороту. До того ж, чим менше часовий інтервал, тим виникає більше сигналів, деякі з яких з великою часткою ймовірності можуть бути помилковими. Довгострокові фрактали є надійнішими, тому по короткострокових фракталам є сенс торгувати тільки в узгодженні з довгостроковими. Інакше є шанс напоротися на продовження довгострокового тренда і дуже швидко втратити свій депозит.
Як ми можемо бачити, фрактали - інструмент досить ефективний, але тільки в поєднанні з іншими інструментами, особливо при ідентифікації розвороту. Класичне їх застосування - з індикатором «Алігатор», але сучасні трейдери не втомлюються шукати нові шляхи для підвищення прибутковості використання фрактальної теорії.